風控可靠
Pre / In / Post 多層風控，讓高風險判斷留在策略程式之外。
台灣指數期貨 Trading OS
台指期量化交易平台
把 TX / MTX / TMF 量化流程，從零散腳本升級為可治理的交易作業系統。
一套 Web 指揮中心，用於資料治理、策略研究、可重現回測、紙上與影子交易流程、風險控管、OMS 狀態管理、券商閘道隔離與未來稽核能力。
系統可控
Web 指揮中心、稽核紀錄與可觀測性，把量化流程從黑盒變成可管理系統。
紙上優先
目前預設維持 paper-only，先建立平台基礎、控制邊界與審核流程。
Browser-only Paper Trading demo：不連券商、不建立真實委託、不收集憑證，且不構成投資建議。
研究
回測
紙上交易
影子交易
小規模實盤
完整實盤
目前預設停留在紙上交易；未來需完成明確核准、治理與控制機制後，才可進一步擴充。
平台論點
為聚焦市場打造的交易基礎設施
台指期量化交易平台不是單一交易機器人，而是面向台灣指數期貨流程的 Trading OS，讓資料治理、策略研究、回測、風險控管、訂單管理、券商隔離與稽核能力能在同一套受治理的系統內協作。
個人交易者與小型交易團隊往往以腳本、試算表、券商工具與本地資料庫拼接工作流。本專案目標是將這些分散流程整理為可擴展的 SaaS 與企業平台基礎。
商業定位
從 MVP 腳本走向 Trading OS
這份商業企劃書將平台定位為可持續擴張的交易作業系統，而不是一次性的自動化腳本。網站上不直接貼整份企劃，而是把其核心邏輯轉譯成可讀的產品架構：模組化服務、受治理的執行邊界，以及跨資料、風控、OMS 與券商適配層的企業級持續營運能力。
技術底座
傳統腳本模式
本地 Python 腳本、零散檔案、單機運作
Trading OS 平台
容器化服務、共享儲存、清楚服務邊界、可替換適配器
商業增益
支援多人協作、團隊營運與未來企業級部署路徑
資料治理
傳統腳本模式
CSV 匯出與無法對帳的本地資料庫
Trading OS 平台
版本化市場資料、換月感知資料集、分析儲存與可重現輸入
商業增益
降低回測到實盤的落差，提升機構信任度
風險控管
傳統腳本模式
把檢查邏輯硬寫在策略腳本內
Trading OS 平台
Risk Engine 政策先於 OMS 與 Broker Gateway 執行
商業增益
形成可對外說明的合規控制面，而不是隱藏假設
稽核與持續營運
傳統腳本模式
本地日誌與操作人員記憶
Trading OS 平台
集中事件、角色邊界、以復原為導向的架構設計
商業增益
提升營運韌性與合作夥伴信心
目標商品
TX / MTX / TMF 曝險標準化
台灣期貨部位 sizing 需要共通的風險語言。以 TX 等值曝險表達部位，可以讓策略限制、投組檢查，以及紙上交易到實盤前的控制在不同契約規格間保持一致。
TX
NTD 200
每指數點
MTX
NTD 50
每指數點
TMF
NTD 10
每指數點
1 TX = 4 MTX = 20 TMF 1 MTX = 5 TMF
架構總覽
這是平台，不是單一交易機器人
系統將操作介面、研究流程、風險決策、訂單管理、券商存取與分析儲存分離，使未來實盤執行能被治理、追蹤與稽核。
Web 前端
API / 後端
策略註冊表 資料管線 風險引擎 OMS 券商閘道
未來事件匯流排 / 可觀測性
PostgreSQL Redis ClickHouse 未來 Data Lake
安全優先交易設計
預設採用紙上交易
本 repository 的設計目標，是在平台基礎尚未完成前限制執行風險。實盤交易需要未來明確核准、額外控制措施與合規審查。
TRADING_MODE=paperENABLE_LIVE_TRADING=falseBROKER_PROVIDER=paper 策略與執行分離
策略只輸出訊號，不直接呼叫券商 SDK。
下單前先經風控
任何訂單都必須通過 Risk Engine 與 OMS，才能到達券商閘道邊界。
原始碼不放秘密
券商憑證、帳號 ID、API keys 與憑證檔不可提交到原始碼。
功能架構
支撐台灣期貨系統化交易的 Trading OS 層
平台不是單一策略或下單機器人，而是一條受治理的工作流：先治理資料、研究策略、用紙上或影子流程驗證，再把任何未來訂單鎖在 Risk Engine、OMS 與 Broker Gateway 邊界之後。
資料底座
市場資料管線
擷取、驗證、版本化並提供 TX / MTX / TMF bars、ticks、contract master 與品質報告。
避免資料錯誤造成回測失真。
資料底座
換月引擎
將研究用調整後連續期貨，與紙上或未來執行模擬使用的真實合約價格分離。
處理台指期換月造成的回測與營運落差。
研究
Strategy Lab
把策略版本、資料版本、研究上下文與回測 artifacts 綁定成可重現 review packet。
讓策略結果可驗證，而不是只靠口頭敘述。
驗證
紙上與影子交易
以 paper-first 與未來 shadow workflow 驗證系統行為，再評估任何券商送單路徑。
降低策略直接上線造成的營運風險。
控制
風險引擎
集中管理曝險限制、報價陳舊檢查、單日損失、重複下單防護與未來 kill switch policy。
把高風險判斷放在獨立控制層。
控制
OMS
管理 deterministic order state、idempotency key、event-style transitions 與未來對帳輸入。
讓訂單生命週期可追溯、可重建。
執行邊界
Broker Gateway
以標準化閘道隔離未來券商 adapter，策略不得直接呼叫券商 SDK。
降低券商依賴並保護策略層。
營運
Web 指揮中心
集中呈現模式、安全旗標、research review packet、健康狀態與未來人工控制入口。
讓操作人員在決策前掌握系統狀態。
企業
稽核與可觀測性
規劃 OpenTelemetry traces、不可竄改稽核、復原視圖與事件檢討流程。
支援機構審查、業務連續性與合規溝通。
未來分析
AI 輔助診斷
未來支援過度擬合檢查、實驗摘要、異常檢視與策略文件化。
提升研究審查效率，但不讓 AI 成為交易決策者。
商業設計
先建立經常性軟體收入，再處理受監管執行服務
商業企劃中的營收模型，對應到網站上應呈現為分階段的產品化收費邏輯：先以軟體訂閱、用量計費與企業導入建立收入基礎，而不是過早以交易獲利作為銷售主張。
以下價格與方案內容來自商業企劃書，作為方向性商業設計示意，並非公開報價。
變現路徑的服務邏輯
SaaS 訂閱
服務內容
提供自助式研究、回測、紙上交易、儀表板、告警與工作流保存。
商業邏輯
收入來自工作流深度、資料精度、運算容量與操作歷史保存，而不是交易結果。
應用場景
- 量化初學者上手
- 個人研究工作區
- 紙上交易流程驗證
客戶價值
建立可預測 ARR，並讓使用者以安全方式從研究走向紙上營運。
預設僅限研究工具與紙上交易。
專業交易者方案
服務內容
提供較高頻資料、Webhook 風控告警、策略 runner 容量、進階報表與類生產環境的紙上工作流。
商業邏輯
定價隨營運成熟度提高：秒級或逐筆資料、更多運算、更長保存期與更完整監控。
應用場景
- 活躍交易者
- 小型策略團隊驗證
- 影子交易前準備
客戶價值
協助重度使用者降低手動流程落差，但不承諾投資績效。
預設不提供實盤下單；券商存取仍是未來審查後的邊界。
企業授權
服務內容
提供私有雲或地端部署、RBAC/ABAC 方向、WORM 稽核方向、SLA、安全審查支援與客製整合範圍。
商業邏輯
企業收入來自治理、部署控制、稽核能力、支援條款與整合複雜度。
應用場景
- 自營交易團隊
- 家族辦公室
- 券商創新部門
- 機構研究團隊
客戶價值
把平台轉化為可採購的基礎設施，讓責任歸屬與操作邊界更清楚。
契約需定義平台責任、客戶交易決策、稽核保存與事件處理。
資料服務
服務內容
提供換月感知 TX/MTX/TMF 資料集、清洗後 bars/ticks、資料品質報告、研究用連續期貨與資料 API。
商業邏輯
清洗且版本化的台灣期貨資料具高留存價值，因為研究、回測與營運都依賴一致輸入。
應用場景
- 回測資料包
- 資料 API 訂閱
- 企業資料治理
- 換月驗證報告
客戶價值
提升可重現性，降低使用者目前以零散檔案回測到營運的落差。
資料授權、轉售權與交易所/供應商限制需另行審查。
策略市集
服務內容
未來提供策略作者分發、驗證報告、風險標籤、版本化策略套件與審查流程。
商業邏輯
只有在具備審查、風險標籤與作者責任邊界後，市集經濟才適合建立網路效應。
應用場景
- 策略作者分發
- 研究模板庫
- 機構策略審查佇列
客戶價值
以標準化訊號契約連接開發者與使用者，同時不允許策略繞過風控或 OMS。
跟單、訊號訂閱或近似顧問的分發模式需獨立法律與監管審查。
AI 分析加值服務
服務內容
提供 AI 輔助過度擬合檢查、參數敏感度摘要、異常檢視、策略文件化與營運診斷。
商業邏輯
以用量型 AI 診斷變現高運算量的研究審查流程，同時保留人為決策控制。
應用場景
- 回測審查
- 策略健康報告
- 實驗比較
- 事件復盤摘要
客戶價值
加速研究審查與營運學習，但不讓 AI 成為自動交易決策者。
AI 輸出必須維持分析工具定位，不構成個別化投資建議。
券商或機構合作
服務內容
提供白標基礎設施、共同品牌研究工具、券商適配專案、教育訓練與機構工作流試點。
商業邏輯
合作收入來自整合、分發與營運賦能，而不是未審查的下單導流經濟。
應用場景
- 券商開發者入口
- Fintech sandbox
- 機構試點部署
- 教育與上線計畫
客戶價值
讓合作夥伴取得受治理的台灣期貨量化堆疊，同時維持券商閘道隔離。
券商分潤、轉介或訂單導流變現皆屬合規依賴的未來選項。
依合規審查而定的未來績效型模式
服務內容
僅作未來選項：績效費、代操帳戶、跟單交易、訊號訂閱或券商分潤。
商業邏輯
必須先完成牌照、法律審查、客戶適合度、營運控制、揭露與利益衝突管理後，才可評估。
應用場景
- 持牌合作夥伴架構
- 審查後訊號分發
- 核准後代管框架
客戶價值
保留長期選項，但不把受監管服務包裝成目前已可使用的產品。
目前產品不提供；不保證獲利，且 Live Trading 預設關閉。
示意訂閱方案
Basic
量化初學者
~TWD 1,980 / 月
1 分鐘資料
- 基礎回測
- 紙上交易
- 核心工作流可視化
Pro
活躍交易者
~TWD 8,800 / 月
1 秒資料
- API 存取
- Webhook 風控告警
- 較高頻工作流支援
Elite
專業交易員
~TWD 29,800 / 月
逐筆資料
- 多帳戶對帳
- AI 策略健檢
- 雲端 runner 容量
Enterprise
機構與家族辦公室
TWD 250,000+ / 月
Level 2 深度資料
- 私有雲部署
- 稽核導向日誌
- SLA 級整合服務
用量型擴充
AI 診斷代幣
將過度擬合偵測、參數敏感度分析與策略健康檢查包裝為高毛利分析點數服務。
逐筆重播與 TCA 工作負載
對高頻回放、歷史重建與交易成本分析等高耗資源流程進行額外計費。
企業導入服務
私有雲與地端部署
以長期企業授權提供部署控制、資料落地需求與機構自定營運邊界。
適配器與流程整合
針對券商適配、內控流程、報表與營運變更管理，提供付費導入與客製整合。
績效費、代操帳戶、跟單交易、訊號訂閱或券商分潤，可能需要法律、監管或持牌合作夥伴審查。
客群策略
依營運成熟度區分產品訊息與定價
商業企劃書明確區分兩類客群：需要更好在地市場工具的自營交易者，以及購買治理、持續營運與控制能力的機構客戶。網站應直接反映這個切分。
個人與專業交易者
主打在地化資料品質、換月感知資料集，以及從研究到紙上交易的清楚工作流。
- TX / MTX / TMF 風險等值 sizing
- 連續期貨資料作為高溢價差異化功能
- 交易日誌與工作流黏著度提升留存
機構與家族辦公室
核心銷售點不是單一策略績效，而是治理能力、角色分離與基礎設施韌性。
- RBAC 與操作邊界設計
- 高可用部署方向
- 稽核、對帳與採購審查友善度
市場進入與護城河
先專精台指期，再從基礎設施往外擴張
這份商業企劃主張的差異化，不是某一個神奇策略，而是圍繞台灣期貨市場建立的作業系統：在地資料治理、受控執行、可重現流程與生態系網路效應。
三階段成長路徑
Phase 1：Tool-led Growth
先以較強的回測基礎與更好的換月資料，吸引早期技術型使用者。
Phase 2：Ecosystem Expansion
再加入券商適配、協作流程與策略市集，透過第三方參與降低獲客成本。
Phase 3：Infrastructure Moat
最後向上延伸到企業控制、部署彈性，以及更強的稽核與治理需求。
長期優勢
台灣期貨專屬資料資產
版本化、清洗過、具換月感知能力的資料集，會成為營運基礎設施，而不是一般檔案商品。
Broker Gateway 抽象層
中立的券商閘道模型降低對單一券商的依賴，也支援業務連續性規劃。
工作流與稽核歷史
回測、紙上交易、風控與訂單狀態累積的歷史，會逐漸形成團隊級切換成本。
路線圖
務實的平台建置路徑
目前 repository 是開發骨架。路線圖會先從基礎設施前進到受治理的執行邊界，再考慮任何未來實盤工作流。
- Phase 1：開發基礎
- Phase 2：策略訊號契約與 TX/MTX/TMF 風險 sizing
- Phase 3：資料管線與換月引擎
- Phase 4：回測與紙上交易
- Phase 5：Risk Engine 與 OMS 骨架
- Phase 6：券商閘道整合
- Phase 7：Web 指揮中心
- Phase 8：企業控制、稽核、可觀測性與部署
治理與合規
把合規框架呈現成商業能力
商業企劃把合規視為銷售加速器。清楚的系統邊界、安全標準對齊與責任歸屬定義，能降低機構客戶與合作夥伴的採購摩擦。
SaaS 優先的商業邊界
早期平台定位為軟體與基礎設施工具，受監管的交易服務不在預設產品範圍內。
採購審查就緒
安全控制、稽核軌跡、角色分離與 kill-switch 設計，有助縮短大型客戶第三方風險評估流程。
契約責任清楚
對帳、服務等級與緊急停機機制，應在客戶契約中明確定義，而不是留在行銷文案暗示。
合規與風險聲明
研究軟體，不是投資建議
本網站與 repository 用於研究、工程與產品開發，不構成投資建議，不保證獲利，也不消除期貨交易所涉及的重大風險。
實盤交易、訊號服務、代操帳戶、跟單交易、券商分潤或其他受監管服務，在任何發布或客戶使用前，都需要獨立法律與合規審查。
研究與工程開發
先建立平台基礎，再處理執行風險
開啟 browser-only Web App demo、審閱安全原則，並以小而可驗證的切片持續推進。